如何构建一个完整的交易策略?

发布者:期货开户网

期货交易策略和方法

一个完整的交易策略由哪些部分组成?

完整的交易策略包含以下几部分:


1、市场----买卖什么


2、头寸规模----买卖多少


3、入市----何时买卖


4、止损----何时退出亏损的头寸


5、离市----何时退出赢利的头寸


著名的海龟交易法则,包含完整交易策略的所有要素


几种典型交易策略介绍

1、HANS123交易策略


作为期货市场上广为流行的一种突破交易策略,HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这种入场方式简单有效,配合适当过滤技术,可提高其胜算。


主要特点:


在开盘30分钟后准备入场;


上轨=开盘后30分钟高点;


下轨=开盘后30分钟低点;


用法:


当价格突破上轨,买入开仓;


当价格跌穿下轨,卖出开仓。


 


2、Aberration 交易系统


由Keith Fitschen于1986年发明,1993年Keith Fitschen将该系统商业化发布在Future Trust杂志上,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997年、2001年、2005年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓60天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。


中轨: MA(CLOSE,35);


上轨: MID + 2*STD(CLOSE,35);


下轨 MID – 2*STD(CLOSE,35);


开多条件:上穿上轨开多


开空条件:下穿下轨开空


平多条件:下穿中轨平多


平空条件:上穿中轨平空


 


3、R-Breaker交易系统


R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾十多年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略,类型:日内趋势追踪+反转策略。


主要的交易思想为:根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价(Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里,通过对计算方式的调整,可以调节六个价格间的距离。


交易规则:


反转:


持多单,当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位反手做空;


持空单,当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位反手做多;


突破:


在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多;


在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空;